Random Walk Index

Random Walk Index (RWI)

Random Walk Index is een technische indicator die in 1999 werd gepubliceerd door Michael Poulos in het Amerikaanse maandblad Technical Analysis of Stocks & Commodities. Deze indicator meet in welke mate de koerstrend een toevallige beweging is, of juist statistisch significant. Dit gebeurt door de huidige koersbeweging te vergelijken met een willekeurige of 'random' koersbeweging.

Berekening

De Random Walk Index (RWI) is de werkelijke koersverandering gedeeld door de verwachte willekeurige beweging. Hoe hoger de RWI, des te meer de koers afwijkt van de statistische verwachting. Bij een trendmatige koersbeweging meet de RWI dus in welke mate de trend niet willekeurig is.[1]

Statistisch is de verwachte afwijking van een random-systeem gelijk aan de vierkantswortel van het aantal stappen of tijdseenheden. In de technische analyse van de financiële markten kunnen we deze tijdseenheden beschouwen als dagkoersen. Bij een gemiddelde koersbeweging per dag van 1 zou na 25 dagen de verwachte afwijking dus √25 = 5 bedragen. Voor de gemiddelde koersbeweging wordt in RWI formules vaak de Average True Range (ATR) gebruikt. De verwachte afwijking over N dagen is dan: ATR(N)*√N. Voor de werkelijke koersverandering wordt gekeken naar de verschillen tussen de toppen en dalen in de afgelopen periode N. Er zijn verschillende formules voor de RWI in omloop, zie de externe links voor de beschrijving en programmeercode.

Twee lijnen

In de technische analyse wordt de RWI gerepresenteerd door twee lijnen: de RWI-hoog en de RWI-laag. Deze twee lijnen slingeren zich om de 1-lijn. Als de RWI-hoog boven de 1 komt, betekent dit dat de koersen zich in een significante stijgende trend bevinden. Bij een RWI-laag boven de 1-lijn betekent dit dat de koersen zich in een significante dalende trend bevinden.[2]

Zie ook

Content Disclaimer

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.

  1. The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
  2. There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
  3. It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
  4. Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
  5. Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.