Exposure at default

Exposure at default (EAD) jest jednym z parametrów ryzyka, wykorzystywanym w kalkulacji kapitału ekonomicznego lub kapitału regulacyjnego na potrzeby banków w związku z Nową Umową Kapitałową (Basel II). Oznacza wartość ekspozycji kredytowej w momencie niewykonania zobowiązania (default)[1].

Modele kalkulacji EAD

Do kalkulacji EAD wykorzystywane są dwa główne podejścia:

  • Podstawowa metoda ratingów wewnętrznych (FIRB(inne języki)), w której to organy nadzoru bankowego wyznaczają sposób kalkulacji EAD oraz pozostałych parametrów ryzyka (LGD i M), a jedynym parametrem szacowanym przez bank jest PD (prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania).
  • Zaawansowana metoda ratingów wewnętrznych (AIRB(inne języki)), gdzie wszystkie parametry są szacowane przez bank za pomocą własnego modelu ilościowego, w celu wyznaczenia wielkości aktywów ważonych ryzykiem. Wymogi kapitałowe ogółem są określane jako ustalony procent wyliczonych aktywów ważonych ryzykiem.

Wykorzystanie EAD

Wagi ryzyka uzyskane w modelu IRB są transformowane w aktywa ważone ryzykiem poprzez przyporządkowanie tych wag do wielkości ekspozycji. Wartość EAD określana jest jako suma pożyczek uwzględnionych i nieuwzględnionych w bilansie, inwestycji i działań na rynku pieniężnym z uwzględnieniem oszacowanej części środków udzielonych kredytobiorcy, lecz jeszcze przez niego niewykorzystanych.

Przypisy

  1. ↑ Dokument konsultacyjny DK/03/IRB/2 Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego.

Linki zewnętrzne

Content Disclaimer

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.

  1. The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
  2. There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
  3. It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
  4. Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
  5. Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.