Test KPSS

Test KPSS (od nazwisk Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin) – test sprawdzający hipotezę zerową o stacjonarności procesu stochastycznego generującego szereg czasowy przedstawiony w 1992 roku przez Denisa Kwiatkowskiego, Petera C.B. Phillipsa, Petera Schmidta i Yongcheola Shina[1]. Szereg taki wyrażany jest jako suma trendu deterministycznego, błądzenia losowego oraz błędu stacjonarnego, sam test jest testem mnożnika Lagrange’a w którym hipoteza mówi o zerowej wariancji błądzenia losowego.

Testy typu KPSS są uzupełnieniem dla testów pierwiastka jednostkowego, takich jak test Dickeya-Fullera.

Przypisy

  1. ↑ Dongin Leea, Peter Schmidt: On the power of the KPSS test of stationarity against fractionally-integrated alternatives. sciencedirect.com, lipiec 1996. [dostęp 2013-04-22]. (ang.).

Bibliografia

  • D. Kwiatkowski, P. C. B. Phillips, P. Schmidt, and Y. Shin (1992): Testing the Null Hypothesis of Stationarity against the Alternative of a Unit Root. Journal of Econometrics 54, 159–178.

Content Disclaimer

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.

  1. The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
  2. There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
  3. It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
  4. Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
  5. Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.